Trading Position Sizing Strategien

Forex Position Sizing Strategien Die Auswahl einer geeigneten Position Größe Methode kann sich auf Ihren Erfolg als Devisenhändler so viel wie die Wahl einer Richtung zum Handel auf dem Forex-Markt. Infolgedessen empfehlen erfahrene Devisenhändler dringend, eine Positionsleittechnik in Ihren Handelsplan aufzunehmen, der Ihre Handelsbestände berücksichtigt. Diese Position Sizing-Strategie wird Ihnen helfen, von der Übernahme von übermäßigen Risiken, die Handelsverluste, die viel schwieriger für Ihr Konto zu erholen können. Position Sizing Strategien Position Sizing ist ein Schlüsselelement eines guten Geld-Management-Plan. Erfolgreiche Forex-Trader wissen in der Regel genau, welche Prozentsätze ihres Handelskontos mit einem bestimmten Handel in Gefahr gebracht werden. Sie werden auch in der Regel vermeiden, das Risiko, das sie nehmen, wenn sie über die Grenzen ihrer Handelskonten gehen. Dennoch sind zunehmende Positionsgrößen, wie Ihr Konto wächst, gewissermaßen sinnvoll, da das Gesamtrisiko das gleiche bleibt. Darüber hinaus kann die Verkleinerung der Positionen in volatilen Märkten das Risiko erheblich reduzieren. Umgekehrt kann der Handel in größeren Größen, wenn der Markt friedlicher scheint, sich auch als eine rentable Strategie erweisen. Einige der beliebtesten Position Sizing Methoden von erfolgreichen Händlern verwendet, um ihr Risiko zu verwalten sind unten detailliert. Fixed Los Siz es - Die Händler, die es vorziehen, ihre Handelsregeln so einfach wie möglich zu halten, vielleicht die einfachste Position Sizing Technik beinhaltet nur den Handel in einer bestimmten Menge Größe, wenn Positionen getroffen werden. Dieser Standard Handelsgröße sollte in der Regel ein überschaubares Risiko im Zusammenhang mit ihm, die leicht in die Händler-Konto assimiliert werden, sollte der schlimmste Fall auftreten. Auch kann, wenn ein Portfolio wächst oder abnimmt, die Handelsgröße entsprechend erhöht oder verringert werden. Fixed Risk Position Sizing - Ein etwas komplexer Position Sizing Algorithmus würde die Einnahme von Positionen mit einer Risikobasis als ein bestimmter fester Prozentsatz des Portfolios Gesamt-Wert berechnet. Bei Verwendung einer solchen Positionsgrößenstrategie würden Händler mit größeren Portfolios bei jeder Position höhere Risiken eingehen, aber diejenigen mit kleineren Portfolios würden geringere Risiken eingehen. Dies unterstützt den Händler, indem er sicherstellt, dass keine einzelne Position ihr Handelskonto leer macht. Risiko-Belohnung Gewichtete Sizing - Ein zusätzlicher Grad an Komplexität könnte sein, zunächst zu bewerten, wie rentabel ein Handel sein könnte - zusammen mit, wie wahrscheinlich ein solcher Gewinn sein könnte - zu bestimmen, welche Position Größe zu nehmen. Beispielsweise könnte ein Händler größere Positionen einnehmen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit und ein hoher Ertrag identifiziert worden sind. Alternativ könnten kleinere Positionen für niedrigere Wahrscheinlichkeitsgeschäfte mit niedrigeren Renditen verwendet werden. Eine weitere Technik ist die Verwendung der z-Score, die das mathematische Werkzeug für die Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems für die Erzeugung von Gewinnen und Verlusten in Streifen verwendet wird. Die einfache Formel ermöglicht es uns, unsere Leistung zu testen und zu überprüfen, ob die erzeugten Streifen ein zufälliges Muster darstellen oder nicht. Erfahren Sie mehr über die z-Score und wie Sie es verwenden, um Positionsgröße zu bestimmen. Position Sizing und Gambling Forex-Handel hat erheblich mehr gemeinsam mit Glücksspielen als mit Investitionen. Als Ergebnis ist es kaum verwunderlich, dass Forex-Händler aus erfolgreichen Position Sizing-Strategien von erfahrenen Spekulanten zu lernen. Sie können beispielsweise Ihre Positionsgröße erhöhen, wenn Sie in letzter Zeit Geld gehandelt haben oder sie reduzieren, wenn Ihr Konto vor kurzem eine Reihe von Verlusten erlitten hat. Spieler, die scheißt schießen, verwenden diese Methode auch, indem sie weniger Geld wetten, wenn das Glück scheint, das Haus zu begünstigen und ihre Wetten zu erhöhen, wenn das Haus auf einer verlierenden Streifen ist. Eine weitere Positionskalierungstechnik besteht darin, eine größere Position einnehmen, wenn der betreffende Handel eine höhere geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Diese Methode wurde auch erfolgreich von Pokerspielern verwendet, die eher wetten, wenn sie eine bessere Hand halten. Hüten Sie sich vor der Verwendung von übermäßigem Hebel Wegen der Natur von Devisengeschäften, die einen Austausch von anfänglich gleichwertigen Vermögenswerten beinhalten, anstatt einen endgültigen Kauf oder Verkauf von Aktien oder Rohstoffen, können Händler manchmal ihre Margin-Einlagen bis zu einem Verhältnis von 500: 1 nutzen Einige Online-Handel Forex Broker. (In den USA beträgt die maximale Hebelwirkung 50: 1 für Majors und 20: 1 für Minderjährige). Dies bedeutet, dass eine Margin-Einzahlung von 1.000 erlaubt, eine Handelsposition von bis zu 500.000 zu kontrollieren. Dennoch kann die Nutzung dieser hohen Leverage Ratio sehr riskant sein. Eindeutig Zugang zu so viel Hebelwirkung ermöglicht es einem Händler, eine deutlich größere Position zu kontrollieren, von der ein proportional größerer Gewinn gehabt werden kann. Umgekehrt ist das Risiko auch ähnlich höher und kann leicht dazu führen, dass der Trader aus dem Geschäft ganz plötzlich. Natürlich, mit hoher Leverage in Kombination mit einem engen Stop-Loss-Ebene kann Ihr Handelsrisiko auf ein akzeptables Niveau zu begrenzen. Dennoch, die meisten erfahrenen Devisenhändler ziehen es vor, die Leverage Ratio zu halten, die sie niedrig verwenden, um ihnen mehr Spielraum auf Endverluste für die gleiche Menge des Geldes zu erlauben, das an der Gefahr gesetzt wird. Dies kann dazu beitragen, die Chancen, ihre Stop-Loss Ebenen ausgelöst, vor allem in volatilen Handelsbedingungen. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Wie viele Aktien oder Verträge sollten Sie pro Handel nehmen Es ist eine kritische Frage, eine der meisten Händler nicht wirklich wissen, wie richtig zu beantworten. Position Sizingtrade-Strategien sind der Teil Ihres Trading-Systems, das diese Frage beantwortet. Sie sagen Ihnen ldquohow muchrdquo für jeden Handel. Was auch immer Ihre Ziele geschehen, Ihre Position sizingtrade-Strategie erreicht sie. Schlechte Position Dimensionierung Strategien sind der Grund für fast jede Instanz von Account Blowouts. Money Management ist ein sehr verwirrend Begriff. Als wir es im Internet sahen, waren die einzigen Leute, die es benutzten, wie Van es benutzte, professionelle Spieler. Geld-Management, wie von anderen Menschen definiert, scheint die Kontrolle Ihrer persönlichen Ausgaben, oder geben Sie Ihr Geld an andere für sie zu verwalten, oder Risikokontrolle, oder die maximale gainmdashthe Liste geht weiter und weiter. Um Verwirrung zu vermeiden, wählte Van, um Geld-Management-Quote zu nennen sizingtrade. quot Position Sizingtrade-Strategien beantworten die Frage, quothow groß sollte ich meine Position für eine beliebige Tradequot Position Sizing ist der Teil Ihres Handelssystems, die Ihnen sagt ldquohow viel. rdquo Einmal a Trader hat die Disziplin, um ihre Stop-Loss auf jedem Handel zu halten, ohne Frage der wichtigste Bereich des Handels ist Position Sizing. Die meisten Menschen in Mainstream-Wall Street völlig ignorieren dieses Konzept, aber Van glaubt, dass Position Dimensionierung und Psychologie zählen für mehr als 90 der Gesamtleistung (oder 100, wenn jeder Aspekt des Handels wird als psychologisch). Position Sizing ist der Teil Ihres Trading-System, das Ihnen sagt, wie viele Aktien oder Verträge pro Handel zu nehmen. Poor Position Sizing ist der Grund für fast jede Instanz von Account Blowouts. Die Erhaltung von Kapital ist das wichtigste Konzept für diejenigen, die im Trading-Spiel für die Langstrecke bleiben wollen. Warum ist Position Sizing so wichtig Stellen Sie sich vor, Sie hätten 100.000 zu handeln. Viele Händler (oder Investoren oder Spieler) würden einfach direkt hineinspringen und entscheiden, eine wesentliche Menge dieses Eigenkapitals (25.000 vielleicht) auf einer bestimmten Aktie zu investieren, weil sie von einem Freund davon erzählt wurden oder weil es wie ein großer Kauf klang . Vielleicht entscheiden sie sich, 10.000 Aktien einer einzigen Aktie zu kaufen, weil der Preis nur 4,00 pro Aktie (oder 40.000) beträgt. Sie haben keine vorgeplanten Ausstieg oder eine Idee über, wenn sie gehen aus dem Handel, wenn es passiert, gegen sie zu gehen und sie sind dann riskieren eine Menge ihrer ersten 100.000 unnötig. Um dies zu beweisen, wersquove getan viele simulierte Spiele, in denen jeder bekommt die gleichen Trades. Am Ende der Simulation haben 100 verschiedene Menschen 100 verschiedene endgültige Aktien, mit Ausnahme derjenigen, die bankrott gehen. Und nach 50 Trades, wersquove gesehen End-Aktien, die von Bankrott reichen bis 13 millionmdashyet jeder begann mit 100.000, und sie alle bekam die gleichen Trades. Position Dimensionierung und individuelle Psychologie waren die einzigen beiden Faktoren mdashwhich zeigt, wie wichtig Position Sizing wirklich ist. Angenommen, Sie haben ein Portfolio von 100.000 und Sie entscheiden, nur Risiko 1 auf eine Trading-Idee, die Sie haben. Sie riskieren 1.000. Dies ist der Betrag RISKED auf die Handelsidee (Handel) und sollte nicht mit dem Betrag, den Sie tatsächlich in der Handelsidee (Handel) INVESTIERT verwechselt werden. So thatsrsquos Ihre Grenze. Sie entscheiden, RISK nur 1.000 auf jede gegebene Idee (Handel). Sie können riskieren, mehr als Ihr Portfolio größer wird, aber Sie riskieren nur 1 Ihrer gesamten Portfolio auf eine Idee. Nun nehmen Sie an, Sie entscheiden, eine Aktie zu kaufen, die um 23,00 pro Aktie gehandelt wurde, und Sie legen einen Schutzstopp auf 25 weg, was bedeutet, dass, wenn der Preis auf 17,25 sinkt, Sie aus dem Handel sind. Ihr Risiko pro Aktie in Dollar ist 5,75. Da Ihr Risiko 5.75 ist, teilen Sie diesen Wert in Ihre 1 Zuteilung (1.000) und finden Sie, dass Sie 173 Aktien erwerben können, abgerundet auf die nächste Aktie. Arbeiten Sie es für sich selbst, so dass Sie verstehen, dass, wenn Sie gestoppt aus dieser Aktie (d. H. Die Aktie Tropfen 25), werden Sie nur verlieren 1.000, oder 1 Ihres Portfolios. Niemand mag zu verlieren, aber wenn Sie nicht die Haltestelle und die Aktie sank auf 10,00 pro Aktie, würde Ihr Kapital beginnen, schnell verschwinden. Eine andere Sache, zum zu beachten ist, daß Sie ungefähr 4.000 Wert des Bestandes kaufen werden. Wieder, Arbeit es für sich. Multiplizieren Sie 173 Aktien mit dem Kaufpreis von 23,00 pro Aktie und yoursquoll erhalten 3,979. Fügen Sie Provisionen und diese Zahl am Ende wird etwa 4.000. So kaufen Sie 4.000 Wert der Aktie, aber Sie sind nur riskieren 1.000, oder 1 Ihres Portfolios. Und da Sie 4 von Ihrem Portfolio verwenden, um die Aktie (4.000) zu kaufen, können Sie insgesamt 25 Aktien kaufen, ohne eine Kreditaufnahme oder Margin zu verwenden, wie die Börsenmakler es nennen. Dies kann nicht klingen wie ldquosexyrdquo als Putting eine erhebliche Menge an Geld in einer Aktie, die ldquotes ausschaltet, rdquo aber diese Strategie ist ein Rezept für eine Katastrophe und selten passiert. Sie sollten es auf dem Spieltische in Las Vegas, wo es gehört. Der Schutz Ihres anfänglichen Kapitals durch effektive Positionsgrößenstrategien ist entscheidend, wenn Sie langfristig handeln und auf den Märkten bleiben wollen. Van glaubt, dass Menschen, die Position Sizing verstehen und haben ein vernünftiges gutes System in der Regel erfüllen ihre Ziele durch die Entwicklung der richtigen Position Sizing-Strategie. Position SizingmdashHow viel ist genug kleiner Anfang. So viele Händler, die eine neue Strategie zu handeln beginnen, indem sie sofort den vollen Betrag riskieren. Der häufigste Grund ist, dass sie donrsquot wollen ldquiss auf diesem großen Handel oder lange gewinnende Streifen, die gleich um die Ecke sein könnte. Das Problem ist, dass die meisten Händler haben eine viel größere Chance zu verlieren, als sie zu gewinnen, während sie die Feinheiten des Handels der neuen Strategie zu lernen. Sein bestes, kleines (sehr klein) zu beginnen und das ldquotuition paidrdquo zu minimieren, um die neue Strategie zu lernen. Donrsquot Sorge über Transaktionskosten (wie Provisionen), nur Sorgen über das Lernen, die Strategie zu handeln und folgen Sie den Prozess. Sobald yoursquove bewiesen, dass Sie konsequent und profitabel Handel die Strategie über einen sinnvollen Zeitraum (Monate, nicht Tage), können Sie beginnen, ramp up Ihre Position Sizing-Strategien. Verwalten Sie verlieren Streifen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Positionsgrößen-Algorithmus hilft, die Positionsgröße zu reduzieren, wenn das Konto-Eigenkapital fallengelassen wird. Sie müssen objektive und systematische Wege zur Vermeidung der ldquogamblerrsquos fallacy. rdquo Die gamblerrsquos fallacy können wie folgt paraphrasiert werden: nach einem Verlust Streak, die nächste Wette hat eine bessere Chance, ein Gewinner. Wenn das ist Ihr Glaube, youll versucht werden, um Ihre Position zu erhöhen, wenn Sie shouldnrsquot. Donrsquot treffen Sie Zeit-basierte Profit-Ziele durch die Erhöhung Ihrer Position Größe. Allzu oft nähern sich Händler dem Ende des Monats oder dem Ende des Quartals und sagen, ldquoI versprach mir, dass ich ldquoXrdquo Dollar bis zum Ende dieser Periode machen würde. Die einzige Weise, die ich mein Ziel bilden kann, ist, meine Position Größe zu verdoppeln (oder verdreifachen Sie, oder schlechter). Dieser Denkprozess hat zu vielen riesigen Verlusten geführt. Halten Sie sich an Ihre Position Größe Plan Wir hoffen, dass diese Informationen helfen Ihnen in Richtung einer Denkweise, die Werte Kapitalerhaltung Werte. Ive sprach mit vielen Leuten, die ihre Konten geblasen haben. Ich glaube nicht, ich habe gehört, eine Person sagen, dass er oder sie nahm kleine Verlust nach geringem Verlust, bis das Konto ging auf Null. Die Erfolgsgeschichte des ausgelöschten Kontos war unangemessen große Flächengrößen oder enorme Kursbewegungen und manchmal auch eine Kombination der beiden. MdashD. R.Barton, Jr. Der beste Ort, um mehr zu diesem Thema zu lernen: Die Position Sizingtrade Trading Simulation Spiel Dies ist ein Simulationsspiel von Dr. Tharp entwickelt und nach seinem berühmten Marmor Spiel modelliert. Sie lernen nicht nur über Position Sizing, erfahren Sie auch, wie große Gewinne und große Verluste Sie beeinflussen. Dies hilft Ihnen besser zu verstehen, wie Sie auf echte Markt-ups und downs reagieren könnte. Wie bei echten Trades, therersquos nur eine Position sizingtrade Frage zu beantworten: ldquoHow viel riskiere ich auf jedem positionrdquo Richtig verwalten Sie Ihr Risiko und youll auf Ihrem Weg zu profitieren. Tun Sie es schlecht und youll sprengen Sie Ihr Konto. Die ersten Level des Spiels lehren Sie Positionierung Sizingtrade-Strategien und die Bedeutung der großen R-Multiples. Wenn Sie arenrsquot vertraut noch mit, wie R-Vielfache arbeiten, ist das Spiel eine große praktische Weise zu erlernen. Youll arbeiten auch mit fortschrittlichen Systemkonzepten wie Wahrscheinlichkeit vs Erwartung. Wie Sie Fortschritte, das Spiel verändert Systeme, so können Sie erleben, was itrsquos wie auf unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen Handel. Ab Stufe 5, youll haben die Möglichkeit, long oder short auf einen Handel, was bedeutet, dass Sie mit der Wahrscheinlichkeit oder der Erwartung gehen können. Hoffentlich erlernen Sie youll, wie gefährlich es ist, gegen die Erwartung zu wetten, obwohl Sie quequick öfter ankommen. In den Stufen 6 bis 10, verdienen Sie große R-Vielfache, indem Sie Ihre Gewinne auf eine gewinnende Position laufen lassen. Losing Trades geschehen schnell, aber gewinnende Trades brauchen Zeit, um vollständig zu entwickeln. Sobald ein Gewinner beginnt, müssen Sie entscheiden, wie viel zu riskieren. Sie riskieren nur einen Teil Ihrer Gewinne für einen bescheidenen Gewinn, oder alle von ihnen für einen Schuss auf dem Mond Während Sie spielen, youll lernen, wie Ihre Emotionen auf Ihr Trading, die Ihnen hilft, Disziplin zu entwickeln hilft. Um das Spiel zu vervollständigen und es durch alle zehn Stufen zu schaffen, müssen Sie Ihre Kenntnisse in vier Schlüsselbereichen beweisen: Die Bedeutung von R-Vielfachen Der Unterschied zwischen Erwartung und Wahrscheinlichkeit Gewinne laufen lassen, ohne sie entkommen zu lassen und Positions-Sizingtrade-Strategien zu verwenden, um sicherzustellen Sie haben einen risikoarmen Handel. Die Position Sizingtrade Game ist entworfen, um diese Prinzipien zu Hause, indem Sie die Erfahrung der Herstellung (oder verlieren) Geld in einer sicheren Umgebung zu fahren. Die ersten drei Stufen sind frei. Auch diese Punkte sind alles über Position Sizing: The Definitive Guide to Position Sizing Strategien. Wie der Titel schon sagt, ist dies die entscheidende Quelle zum Thema. Seriöse Händler verwenden dieses Lehrbuch als ein fortlaufendes Referenzhandbuch für ihre Strategien. Eine Einführung in die Position Sizing-Strategien Elearning-Kurs: Beinhaltet audio-visuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen zu erklären.